مدیریت ریسک عملیاتی

عبارت است از پوشش زیان های منتج از شکست تدابیر امنیتی و کنترل ها، اشتباهات نیروی انسانی، قراردادها و تسهیلات

مؤسسه مالی ICICI – همانند سایر مؤسسات بزرگ مالی – مخاطراتی را در مورد ریسک های عملیاتی معرفی می کند، به این ترتیب که شامل ذخیره گیری برای زیان های احتمالی و پوشش ریسک های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات، ارتباطات، انتقال پردازش ها و سیستم های ماهواره ای است. از جمله وظایف مشمول این بخش از مدیریت ریسک می توان به تمرکز کنترلی د رعملیات متقابل اشاره نمود. این کنترل به این منظور است که هیچ خدشه ای بر اطلاعات وارد نشود و این، به جهت عدم دسترسی اشخاص سوء استفاده کننده می باشد، و موارد دیگر آن. به شرح زیر است:

ارائه برنامه به منظور صدور مجوز کسب اطلاعات در زمینه ریسک، بازکردن عملیات اجرایی خزانه با پوشش قوی بازرسی – ممیزی، استفاده از کامپیوتر مجهز به تکنیک های کنترلی (با مجوز رمز)، سیستم های اطلاعاتی بازرسی، از دیگر وظایف محوله به این بخش می باشد.

مدیریت ریسک سرمایه

درحال حاضر، هیات نظارت بر نظام بانکدای بین المللی – وابسته به کمیته بال – برای مدیریت کردن ریسک سرمایه، استانداردهای کفایت سرمایه را با در نظر گرفتن ریسک های موجود در فعالیت بانک ها، تعریف، تنظیم و به اعضاء ابلاغ نموده است. در این استانداردها، دارایی های بانک که ریسک فعالیت ها را دربردارند، به گروه ریسک های مختلف تقسیم بندی شده است و به هر یک از این گروه ها، ضریب ریسک صفر درصد تا صد درصد داده شده است. در رابطه با گروه دارایی هایی که ضریب ریسک صد در صد دارند، باید معادل 8 درصد از حجم مانده آنها به عنوان سرمایه ذخیره کنار گذاشته شود. به عنوان مثال، تسهیلات اعطاء شده به حجم 100 میلیون دلار، با ضریب ریسک صد درصد، باید 8 میلیون دلار سرمایه بانک رابه عنوان ذخیره یا پوشش سرمایه ای لحاظ نماید. به همین ترتیب، با استفاده از ضرایب و حجم دارایی های مختلف در هر گروه، مقدار سرمایه کافی (کفایت سرمایه) برای پوشش دادن ریسک های مختلف، تعیین و مدیریت می شود (برای آشنایی بیشتر با جزئیات این استانداردها، به گزارشات کمیته بال مراجعه شود). در حال حاضر ، مرسوم ترین روش برای مدیریت کردن ریسک سرمایه، استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه کمیته بال می باشد. بانک های بین المللی به صورت میان دوره ای و سالانه – از طریق محاسبات مختلف – سعی در حفظ سرمایه کافی نموده و گزارشات لازم را به نهادهای نظارتی و سهام داران ارائه می نمایند. روش های نوین دیگر درکنار استانداردهای کمیته بال مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله روش ارزش در خطر، روشی موسوم به سرمایه در خطر را با استفاده از مدل های آماری ابزار مدیریت ریسک سرمایه، دقیق تر نموده است. این روش، احتمال کاهش و افت سرمایه به حد زیر استانداردهای کمیته بال را برای یک دوره مشخص، قابل محاسبه و مدیریت کردن می نماید.

سپرده گذاران در بانک های اسلامی، همانند سهامداران در ریسک و سود دریافتی حاصل از سرمایه گذاری ها شریک می باشند. ریسک سرمایه بانک های اسلامی به علت انتقال ریسک، سوخت و معوق شدن تسهیلات اعطاء شده به سپرده گذاران، نسبتا کاهش می یابد. ریسک سرمایه بانکهای دولتی به علت حمایت و مصونیت های نسبی در مقابل ورشکستگی و بحرانهای مالی، تا حد زیادی کاهش می یابد.